卖option赚的是IV>RV,如同开保险公司。这个有很多论文/模型证明的,很多运作2/30年的基金也是干着过的。现在Morgan-Staney的structure-notes基本上也是干这个的。
举这个例子,估计你不太明白怎么卖option赚钱。卖option赚的是IV>RV,如同开保险公司。
所有跟帖:
• 当然没人会去卖2 天后到期的CALL/PUT, 我只是举个例子, 价钱比较好算, 也比较容易说明 -原子蛋- ♂ (0 bytes) () 10/18/2017 postreply 20:29:27