天然气的历史数据分析ugaz ， dgaz损耗，可以作为风险管理的参考

来源: lewinsky 于 2015-09-21 11:02:06 [] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (501 bytes)

ugaz， 和dgaz  的历史数据，从 6/14/2012 到 3/6/2014 433天，

如果开始的投资组合是 10000 $ ugaz,  10000$dgaz,   总共20000， 不做任何交易，  433天后是  ugaz=12645， dgaz=643， 总共13288， 损失

投资组合损耗 = （20000-13288）/20000 = 33%， 平均每天损耗 = 0.07%，

 

最大的1天损耗是 ugaz = -32。6%，  dgaz= -37.5%

 

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