关于系统和信号的几点提醒。

来源: 钻石王老五于 2014-11-15 21:44:02 [档案] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读：次 (3313 bytes)

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好多人误以为系统或者交易信号经过back test 后都是赚钱的，或者看见谁谁谁一喊一个准，就可以在实际交易中运用，这是大错特错。

为什么呢？

1. 据了解，没有任何一个交易系统可以 beat market，尽管一段时期内有可能是赚钱的或者赢面远胜过大盘。

2. 还是以前说过的最大问题，不在于进，而是出。不会出，再大的赢率不代表能够长期，持续性赚钱。赚点蝇头小利不难，难在 make a killing, 难在不会止损，一笔错误交易会输掉所有以前的利润。

3. 这是大多数人更不会去关心的问题，就是 position size，这其实是最最最重要的问题。如果这个问题在每一笔交易中考虑进去，再差的系统或信号，都可以确保自己立于不败之地。

上面都不是俺的原创思想，但是过来人都能够深深深深体会到是千真万确的。

那么所谓的系统或信号究竟有什么用呢？

就是在以上2.3 问题考虑进去以后，可以有多种多样的 trading setup,而不是拘泥于某个系统或信号，更不是预测个什么涨跌。交易就是抓波，这才是实质所在。而且要保证每一笔潜在的赢钱要多于每一笔输钱。

这个波可以是上涨或下跌之后逆势而为的反弹波，甚至反转波，或者是在趋势中的整理阶段找进一步上涨波或下跌波的拐点。

这些拐点的信号或系统千万不要以为是holy grail，而是在自己交易过程中反复总结训练出来的一套技能。就象丙哥所说，一切都在图中。

图看明白了，不代表实际交易中能完美的执行，就好比懂语法未必就会说英文。这里面除了对信号的把握问题，还有个心理问题。心理问题也绝对不能忽略，可能对有些人不存在，但偶相信大多数人都会有这样那样的心理问题，只是没意识到而已。这是另外个话题。

所以偶奉劝一句，千万不要相信信号预测什么的，对的未必能抓住赚钱，错了那是实实在在的亏钱。这就是大多数人在股市这个看似机会很多确无法赚钱的原因。

只有实践实践再实践，别人提供的方法或信号可以借鉴，提供思路或完善自己的交易方法，但绝不可盲从迷信。

就这些了。。。

（顺带介绍个交易的小tip，上涨趋势中，找买点，下跌趋势中找卖点，这是反复总结出的交易法则，赢面概率相当高。以5分钟图为例，比如上涨趋势中，总会下跌，指标oversold，一旦出现阳线，那个往往就是拐点。跟着买进去，止损代价很小，但可能赚到后面更大一波，最低限度接近前期高点。就这么简单，不需要那么多线啊道的。提供个思路，没那么复杂，错的时候和对的时候进行比较，这是最简单的setup, 反复练习，实践总结并完善。）