ATM的扑，周期权价格大于月期权价格/4

来源: putwriter 于 2011-03-30 06:05:52 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (48 bytes)
本帖于 2011-03-30 09:04:54 时间, 由普通用户 snowboy128 编辑
回答: 不划算还是很爽，，， 由 wfmi 于 2011-03-30 05:48:13

OTM的扑，周期权价格很可能小于月期权价格/4

所有跟帖： 

• 谢扑大， 俺看的是OTM -wfmi- ♂ 给 wfmi 发送悄悄话 wfmi 的博客首页 (77 bytes) () 03/30/2011 postreply 06:08:08

• 靠，这个太复杂了。 -putwriter- ♂ 给 putwriter 发送悄悄话 putwriter 的博客首页 (0 bytes) () 03/30/2011 postreply 06:12:15

• 明白，所以俺还是从月的开始，摸着石头上飞机啦，，， -wfmi- ♂ 给 wfmi 发送悄悄话 wfmi 的博客首页 (0 bytes) () 03/30/2011 postreply 06:14:28

• 其实，我写的扑都是covered的，负delta来自calendar spread -putwriter- ♂ 给 putwriter 发送悄悄话 putwriter 的博客首页 (0 bytes) () 03/30/2011 postreply 06:13:30

• D!D!D! 不过这对俺太深奥了，，， -wfmi- ♂ 给 wfmi 发送悄悄话 wfmi 的博客首页 (0 bytes) () 03/30/2011 postreply 06:15:42

• 回复：谢扑大， 俺看的是OTM -putwriter- ♂ 给 putwriter 发送悄悄话 putwriter 的博客首页 (84 bytes) () 03/30/2011 postreply 06:15:12

• 恩， 俺找到些别的门路，成熟了再跟扑大汇报。。。 -wfmi- ♂ 给 wfmi 发送悄悄话 wfmi 的博客首页 (0 bytes) () 03/30/2011 postreply 06:17:15

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