May 19, 2010
1。形态分析
走势分成上升笔和下降笔,至少连续三笔构成一个上升和下降线段,至少三个连续线段
构成一个趋势类型。
有重叠的连续三笔构成一个中枢。
如下图中有10笔,两个中枢,如果突破1575则是一个标准的上升趋势。
G0-G5是一个线段类上升。
图解: 水平蓝色点划线为一笔的高点和低点。
水平绿色细线为中枢高点,红色细线为中枢低点。
向上箭头为买进信号,红色X为卖出信号。
笔的标号:如果走势有6笔则用4个数字表示:
第一个数字表示上升或下降,1为下降,4为上升。
第二个数字表示第一笔和第三笔之间的关系,1为下降,4为上升,3为内包含,4为外包含。
第三个数字表示第五笔和1,3笔之间的关系,5表示有跳空,1为下降,4为上升,3为内包含,4为外包含。
第四个数字表示第6笔在中枢中的位置。
如下图: G4-G5这个笔的标号为4342,4表示第6笔(当前笔)上升,3表示第三笔G1-G2包含在第一笔G0之中,
第二个4表示第五笔G3-G4相对于第1和第3笔为上升, 2表示在中枢之上。
2。动能分析
MACD Area: 如为上升笔,计算MACD线下面绿色柱子之和,如为上升笔,计算MACD线下面红色柱子之和。
指标中红色点划线最近6笔中第二笔的MACD Area 数据
蓝色点划线第四笔的MACD Area 数据
绿色点划线第六笔(也就是最近一笔)的MACD Area 数据。
背离判断:
上升趋势:
最近一笔要创出新高,然后比较第2,4,6笔的MACD面积,如果第四笔最大,则有背离。
图中表示为蓝色线在最高处,绿色线在中间,红色线在最下面,此为标准背离。蓝绿 红
如果绿色线在最上面,则没有背离。 组合为 绿 红蓝 或者 绿 蓝红
如果红色线在最上面,绿色线在最下面,则也存在背离。 组合为 红蓝绿 或者 红 蓝绿
如果红色线在最上面,蓝色线在最下面,则不能判断背离。 组合为 红 绿蓝 ,还要看形态分析。
只有以上六种情况。
对向下趋势可作出相同判断。
如果同时结合MACD线来判断,准确率很高。
3。资金管理
通过以上形态和动能分析可得出3种买卖点:
1类买卖点为背离点
2类买卖点为回测1类买卖点不破新高或新低的点位
3类买卖点为回测中枢的点位。
所有买卖点必须为右侧交易。
在1类买卖点买进或做空40%的仓位
在2类买卖点买进或做空30%的仓位
在3类买卖点买进或做空30%的仓位
图示:
在中枢指标中:
+10表示第一类买点
+20表示第二类买点
+30表示第三类买点
-10表示第一类卖点
-20表示第二类卖点
-30表示第三类卖点
ES 季线图
ES 月线图