谢谢上面各位的建议，问题解决了：

说起来很简单：

XP对SATA的热插拔支持得很不好，不小心肯定上当。我的eSATA的外接硬盘要这样用才行：
1. 开机；
2. 插上eSATA硬盘，等3分钟; (不像USB硬盘，插上后机器就会有反应，自动给盘符。插上eSATA机器没有任何反应，不会自动给盘符)
3. 然后用control panel里的Add Hardware，只要Wizard一启动scan，盘符马上就出来了。但是如果没有等够3分钟，那它永远也找不到硬盘，除非等到下次重启。

注意：这eSATA的热拔实在很糟，拔了以后盘符还在，这时如果你点一下盘符，马上死机，要冷启动才行。大家以后用的时候要小心。