美国纽约南区联邦地区法院
美国诉吴健（JIAN WU）
起诉书
案号：25 Cr. 413
第一项指控：电汇欺诈（Wire Fraud）
大陪审团指控如下：
被告吴健欺骗了其雇主——一家总部位于纽约的投资管理公司（以下简称“公司”），通过秘密操纵基于计算机的算法投资模型，这些模型用于执行公司的证券交易策略。在 2021 年至 2023 年期间，吴健至少通过两种方式欺骗公司：
第一，吴健设计了模型，这些模型被批准并发布后，他又暗中更改了模型的参数，显著改变了模型的行为；
第二，吴健在不公开的情况下，用不同的数据集测试他的模型，故意制造误导性结果，让公司误以为这些模型表现更好。
吴健的目的，是为了增加公司给予他的薪酬。由于他的行为，这些模型看似更有价值，公司因此向他支付了大约 2300 万美元的年终奖金。当公司发现这一计划后，吴健还进行额外的、未经授权的参数修改，试图掩盖先前的操纵行为。公司最终于 2024 年解雇了吴健。
吴健的作案手法
公司是一家位于曼哈顿的投资管理公司，专注于算法交易策略。吴健于 2018 至 2024 年期间在公司担任模型师，负责设计价格预测模型，用于预测股票和其他金融工具的价格，公司据此执行证券的买卖交易。
公司制定了严格的模型测试和审批流程，要求在提交新模型时必须提供“模型简介（Model Bio）”，其中包括：模型特征、与现有模型的相关性，以及保证该模型在研究模拟和实际交易中的行为一致。
在 2021 至 2023 年期间，吴健向公司提交了 14 个模型并获批准。但他在“模型简介”中提供了虚假信息，声称用某些数据测试了去相关性，实际上却使用了其他数据来操纵结果。吴健还偷偷更改了参数，使实际交易使用的版本与提交审批的版本不同。
这些模型被用于公司的实盘交易，表现良好，公司因此认为吴健的贡献很大，并在年终向其发放了约 2300 万美元的奖金。吴健用部分奖金购买了一套位于纽约曼哈顿的数百万美元公寓。
到了 2023 年，公司其他员工发现吴健的模型与现有模型的相关性异常偏高，提出质疑。吴健试图掩盖事实，对参数做进一步修改以隐藏之前的操纵行为。
2023 年 8 月，公司对吴健进行面谈。吴健承认，他未经批准更改了去相关性参数。公司随后终止了他的雇佣关系。
法律指控
法定指控
从 2021 年起至 2023 年，吴健在纽约南区及其他地区，明知并故意策划并实施欺诈计划，通过电子邮件和其他跨州通信手段实施虚假陈述，意图骗取不当报酬，违反《美国法典》第 18 卷第 1343 条和第 2 条。
第二项指控：证券欺诈（Securities Fraud）
大陪审团重申第 1 至第 8 段的指控。
从 2021 至 2023 年，吴健在纽约南区及其他地区，故意使用操纵性和欺骗性的手段，通过设备、计划或手法进行欺诈，包括：
使用欺诈装置；
作出重大虚假陈述或遗漏关键信息；
采取一系列行为，使公司受骗，从而获得更高薪酬。
该行为违反《证券交易法》及相关联邦法规。
第三项指控：非法资金交易
（涉及来源于特定违法行为的财产）
大陪审团重申第 1 至第 8 段的指控。
在 2023 年 3 月左右，吴健明知其所得为犯罪所得，仍进行金额超过 10,000 美元的资金交易，用以购买位于纽约曼哈顿东 95 街 200 号 9A 公寓。
没收要求
由于第一和第二项罪名，政府要求没收与犯罪收益相关的所有财产，包括上述公寓及任何可追溯到犯罪所得的货币、财产。
由于第三项罪名，政府要求没收所有与非法交易相关的财产及其可追溯的替代财产。
如果上述财产无法找到、已转移、贬值或混同，政府将寻求等值其他财产作为替代没收。
签署人：
大陪审团代表
杰伊·克莱顿（Jay Clayton）
美国检察官
