因为他做的那一部分都是高风险的，需要convexity 冲掉亏损部分。spread 就回到了线性关系,还付费。

来源: QQQ2074 于 2026-05-11 14:59:38 [] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (0 bytes)
回答: 狮山兄，为什么你不做spread call? 由 qianliu 于 2026-05-11 14:50:33

所有跟帖： 

• Well said! -dancingpig- ♀ 给 dancingpig 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/11/2026 postreply 16:38:54

• 讲得很有学术性，谢谢！ -qianliu- ♂ 给 qianliu 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/11/2026 postreply 19:16:46

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