谢谢老兄的讨论和分享，从你以前的帖子里学到了很多。前面没细读你的帖子，刚细读了一下，评论几句。

来源: jenning 于 2026-04-05 18:54:36 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (1095 bytes)
本帖于 2026-04-05 18:59:21 时间, 由普通用户 jenning 编辑

我前面发的帖子大多是讲趋势交易，因为趋势交易最大的优点是可以降低跌幅，高回报率不是目的。

你的方法融合了趋势交易和回归交易，尽管大幅提高了回报，但是并没有明显降低跌幅。长持的跌幅是82%，你的方法的跌幅是在64%~78%之间，没有明显的下降。模拟的互联网泡沫TQQQ的跌幅是99.95%，次贷危机TQQQ的跌幅是95%。你的方法能否经得起那么大的震荡，还没回测过。

对我来说，如果长持的跌幅是82%，趋势交易必须要降到50%甚至更低才靠谱，而回归交易必须要低于35%才靠谱。因为趋势交易是长线，交易少， 回归交易相对交易频繁，并且回归交易有很多是在大跌的时候操作，心里压力山大。

实际上，我有回归交易的很简单的方法可以是CAGR  53%， Max Drawdown  43%,  但对回归交易，我仍然认为跌幅太大。并且不知是否有curve fitting 的嫌疑。

对TQQQ这样的货色，降低跌幅更重要。

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