DeepWave 2.0: Dancing in the Curves: Capturing Trade Timing from Dynamic TCDS
为什么我们需要 DeepWave 2.0
Introduction | Why DeepWave 2.0 Is Necessary
在过去几年中，越来越多的量化系统试图用一个静态分数来回答一个极其动态的问题：
“现在是不是一个好的交易时机？” DeepWave 1.0 （DW1）给出了一个重要答案：用 Wavelet 理论，把市场拆解为多层结构（L1–L4），并用 TCDS（Trend-Confidence Decomposition Score）来刻画当前所处的结构位置。但市场给了我们一个更残酷、也更真实的反馈：TCDS 分数高，并不等于可以交易。上个星期，根据DW1给的TCDS分，买进了WFC，LCRX和BA，ASML股票,其他三个股平均有5%回报，但发现WFC的TCDS分下降很快。我当机立断卖掉了WFC。这就是DW1的缺点，正是 DeepWave 2.0 诞生的原因。
- DeepWave 1.0 的核心：Wavelet + L1–L4 结构识别
Part I | DeepWave 1.0: Wavelet Theory and Multi-Layer Structure
DeepWave 1.0 并不是一个“预测价格”的模型，而是一个结构识别系统。
核心思想：使用 Wavelet 分解，将市场运动拆解为不同时间尺度：L1：短期噪声L2：短期趋势 L3：中期结构L4：长期主导趋. TCDS 的本质是：当前价格行为，在多尺度结构中的一致性与强度 DeepWave 1.0 的价值在于：它告诉 “结构是否存在”，但它无法告诉你“什么时候该动手，什么时候出手！
二.为什么“曲线”比“数值”重要 （Figure 1）
Part II (Figure 1) | Why Curves Matter More Than Scores
市场不是一个点，而是一条路径，图1：Dynamic TCDS Curves（多股票 TCDS 随时间变化）. 在这张图中，每一条曲线代表一个 Ticker 的 TCDS 随时间的演化路径。DeepWave 2.0 交易的重点是观察TCDS 曲线的“形态变化”，而不是某一天的绝对值。
TCDS曲线状态与 DW2 操作建议
TCDS Curve不是一个“买卖信号”，而是一个结构与可捕获性（Capturability）的状态函数。DeepWave 2 的核心，是“在正确的曲线状态，用正确的策略”。
TCDSC 的核心逻辑
- TCDS 的绝对值 ≠ 收益潜力
- TCDS 曲线的“位置 + 方向 + 斜率变化” = 交易价值
TCDS 曲线状态全景表
|
TCDS 曲线状态 |
曲线特征 |
市场结构解读 |
DW2 建议策略 |
风险等级 |
|---|---|---|---|---|
|
负区下行 |
TCDS < 0 且继续下降 |
结构破坏期，趋势与动能同时走弱 |
观望，不参与 |
高 |
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负区拐头向上 |
TCDS < 0，但斜率转正 |
风险释放完成，结构开始修复 |
观察 + 建仓准备 |
中 |
|
零轴突破（启动） |
TCDS 上穿 0，斜率加速 |
新一轮趋势确认 |
早期布局（最优风险回报） |
低 |
|
中位上升通道 |
TCDS 30–70 且持续上行 |
趋势健康，结构与流动性共振 |
铺作主升段 |
低 |
|
二次抬升（加速段） |
回踩后再次上拐 |
洗盘完成，资金再介入 |
最佳交易区（DeepWave 核心） |
最低 |
|
高位走平 |
TCDS 80–90 横盘 |
趋势仍在，但“可捕获性”下降 |
高抛低吸 / Covered Call |
中 |
|
高位下拐 |
高位斜率转负 |
结构退潮，资金分歧加大 |
减仓 / 对冲 |
中 |
|
高位急跌 |
TCDS >80 快速下行 |
趋势崩塌，风险快速释放 |
离场，避免博反弹 |
高 |
为什么 “高 TCDS ≠ 高收益”？
这是 DeepWave 2 要纠正的核心误区。传统误解 “TCDS = 90，很强，应该还能涨”
DW2 认知TCDS = 90，只说明“过去很强” 是否还能赚，取决于还能不能继续被‘捕获’
DeepWave 2 ,不是在高 TCDS”买而是在TCDS 正在变得更有交易价值”时参与.
DeepWave 2 并不寻找“最强的股票”，而是寻找“最值得交易的阶段”。
TCDS 曲线，正是连接结构、时间与策略的桥梁。
关键观察（非常重要）：
- 高 TCDS ≠ 追涨 但却「适合 covered call」
- TCDS 高位（如 80–95） → 结构强、长期趋势未破
- Slope ≈ 0（走平） → 动能释放接近尾声
- TargetScore 不再加速 → 新的概率优势下降
- 趋势 仍然存在，不容易暴跌，上涨空间 被压缩，波动结构以区间波动为主，方向性风险低，时间风险上升，这正是 covered call 最喜欢的市场环境，从概率角度（DeepWave 2 视角：在高位走平阶段，上破的边际概率下降，下破的系统性风险尚未出现，“横着走”的概率最大。 这意味着：卖时间价值，比赌方向更有优势。
- 低 TCDS ≠ 没机会
一些最佳交易，发生在 TCDS 从负区向上拐头的阶段。真正的交易信号，来自“变化率”
三。图2在 DeepWave 2.0 中意味着什么
这张图不是一张“买卖信号图”，也不是一张“强弱排行榜”。它本质上是 DeepWave 2.0 构建的一个「交易状态空间图」。这张图解决的根本问题是什么？问题本身：TCDS 分数高，并不等于“现在适合买”。DeepWave 1.0 的 TCDS 是一个静态结构指标，它回答的是：这个股票在当前多周期结构中处在什么位置？但它不能回答：
-
o 这个结构是否正在发生“有意义的变化？”
-
o 当前是否具备“可以出手的时间窗口？
纵轴代表 DeepWave 1.0 的 TCDS 分数，它反映的是：股票当前所处的趋势结构强弱，是在主升段、震荡段，还是结构衰减段。 这是“结构是否合理”的判断，而不是交易信号。横轴：TargetScore动态可交易性，是 DeepWave 2.0 的核心. TargetScore不是简单分数，而是一个动态合成指标，综合了：TCDS 的变化斜率（slope, 趋势是在加速还是减速。趋势连续性与一致性：是否出现结构共振，最终置信度（confidence）：多维指标是否达成概率共识。TargetScore 回答的是 “这个结构，是否正在向‘可交易状态’演化。颜色（confidence）的真正含义。图中点的颜色代表 confidence置信度：蓝色：结构分歧大，概率不统一红色：多维度指标高度一致，概率共振， 颜色不是强弱，而是“是否值得下注”。资料基于1/6日到1/16的每日closed股价，反应至1/16日的【交易状态空间图】。
四. 为什么 AMD 在 TOP_TARGETS，但不在 CORE_HITLIST？
Part IV | Why AMD Is a Top Target but Not a Core Hit
这是 DeepWave 2.0 最容易被误解、但也是最重要的一点。AMD 当前状态（示例）：
- TargetScore 高 → 它 “在动”
- TCDS > 50 → 结构正在修复
- But Confidence < 0.6 → 概率尚未统一
- But Band Width 偏大 → 噪声仍然较多
DeepWave 的结论是：AMD 值得盯，但不值得现在下重手。
这就是为什么：
- AMD 出现在 TOP_TARGETS（雷达层）
- 但不进入 CORE_HITLIST（执行层）
DeepWave 2.0 逻辑及图表数据，以下是对这五只股票在 2026 年 1 月 6 日至 16 日期间的深度对比分析：
1. 强势但动能停滞型：AMAT & AMZN
这两只股票虽然 TCDS 数值最高，但 它们目前并不一定是理想的交易目标。
- AMAT (应用材料)：TCDS 始终维持在 80 左右的高位，但曲线趋于平缓（Slope 接近 0）。尽管巴克莱银行在 1 月 15 日因晶圆厂支出强劲而上调了其评级，但高企且平稳的 TCDS 暗示其利好可能已提前反映在价格中。
- AMZN (亚马逊)：TCDS 快速冲高至 75-85 区间后同样进入平台期。尽管是 1 月份的首选股，但在 1 月 14 日随科技股整体调整而出现回落，显示出在高 TCDS 位阶缺乏进一步突破的动能。
2. 强动能但低置信度型：AMD
- AMD (超威半导体)：这是图中表现最“诱人”但也最需警惕的标的。其 TCDS 从 1 月 9 日的 -50 附近剧烈拉升至 16 日的 +50 左右，斜率 (Slope) 为全场最高。
- 催化剂：KeyBanc 在 1 月 13 日上调目标价至 270 美元，随后富国银行在 15 日重申其为“首选股”。
- 警示：虽然斜率极美，但正如您强调的，其 Confidence (置信度) 依然微弱。这意味着当前的爆发可能缺乏资金面的深度支撑，或者估值（33 倍远期市盈率）已处于高风险区，尚未达到“最终目标”的准入标准。
3. 趋势走弱型：NVDA & AVGO
- NVDA (英伟达)：其 TCDS 呈现明显的下降通道，从 1 月 6 日的 +55 持续下滑至 16 日的 -15 左右。尽管基本面依然强劲（受台积电财报利好刺激），但技术趋势上的动能正在衰减。
- AVGO (博通)：TCDS 始终处于负值区间（-30 至 -50），并在 1 月 14 日随大盘大幅下跌超过 4%，目前完全不在交易考虑范围内。
4. DeepWave 2.0 的分层决策体系
Part V | The Decision Hierarchy of DeepWave 2.0
|
层级 |
含义 |
|---|---|
|
ALL_TICKERS_LATEST |
市场全景 |
|
TOP_TARGETS |
潜在波动源 |
|
CORE_HITLIST |
结构 + 概率一致 |
|
CORE_TOP10 |
可用于重点铺作 |
DeepWave 2.0 的目标不是“抓最多”，而是“抓得稳”。
DeepWave 2.0 在做什么？
Conclusion | What DeepWave 2.0 Actually Trades
DeepWave 2.0 不预测价格，不押方向，也不迷信高分。它只做一件事：
在市场结构真正开始“统一行动”之前，提前站到正确的位置上。
换句话说：DeepWave 2.0 是一个在曲线中起舞的系统，而不是在数字上赌博的模型
Win by Probability!
免责声明（仅供学术讨论）
本文所介绍的 DeepWave 1.0 / 2.0 方法、指标（包括但不限于 TCDS、TargetScore、confidence 等）及相关图表，仅用于学术研究与方法论探讨，旨在展示一种基于时间序列与概率结构的分析框架。文中涉及的个股、指数或市场行为仅作为研究示例，不构成任何形式的投资建议、交易建议或收益承诺。作者不对任何基于本文内容进行的投资决策或由此产生的损失承担责任。
所有市场行为均具有高度不确定性，受政策，事件的影响，实际交易风险应由读者自行评估和承担。
For academic discussoin only, Not investment advice.
