最近的10年市场是QQQ的长期牛市（几乎单向），这个时间段杠杆基金都不能更高Sharpe，说明了一个问题

来源: BullishSolar 于 2026-01-11 08:37:39 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (89 bytes)
回答: 计算回报率不考虑风险就是耍流氓 由 jenning 于 2026-01-10 14:45:20

我14年前谈过多倍基金的震荡损耗，是Sharpe Ratio低的主要原因

请您先登陆，再发跟帖！