谢谢解释，学到了很多！

chatgpt说股价大跌时一般volatility会上升，第二天如果企稳IV crush是有可能的。但一个月后到期的期权第二天可能IV drop在5-15%, 仍然noticeable, 当然比一星期后到期的期权IV drop（可能在15-30%）会小很多。

我用的fidelity. 看起来应该是跟last price比较。我一般取期权中间价成交。我现在才意识到你提到的流动性低，spread大，确实会导致期权价值波动和误差很大。