我今天也roll了几组nvda call spread， 把本周五的200-205 cs roll 到12月的 215-213， 宽度稍微变大一点，每组只要debit 0.32。其实应该昨天roll的，不过昨天有事没来得及操作。
同时开了个几个不对称 put butterfly, 下周的205-197.5-190，但比例不是1:2:1，而是1:3:2， 每组credit 0.48。 开这组put butterfly的意图是这样的： 如果下周继续涨，那put无损失（其实是小收获0.48)。但如果下跌了，有潜在7.5个点可以盈利。 万一下周下跌超过7.5个点，那可以把short put spread roll到12月， 跟之前的call spread合成iron condor。 这个put butterfly跟ratio spread有点像，只不过max loss限制住了， 收的premium也少一些。
