另外作为常年的期权卖方,就算B被击穿,现在我也不慌。因为击穿就表明股价变动幅度超过我预期(也就是realized volatility很大), 这对于蝴蝶中long gamma的一半spread是有利的,能吃到这个spread全部的收益。这个时候我会选择分开close两个spread。让long spread留着自然过期,拿到max gain,而把short spread往后roll。 (当然分开close也是有风险的。。。anyway,又需要别的手段稍微对冲一下,哈哈,搞得我现在账户里position越来越复杂,不过也挺好玩:) )。
嗯,我TA不好,但会看看gamma exposure和call / put wall数据,有时能帮助选B
所有跟帖:
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你还是高手啊!这个利索地击穿B确实可以帮助拿到 long spread max gain,至少先收了再说。后面那个如果损
-aloevera-
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10/06/2025 postreply
22:44:18
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过奖了。其实对short的损失现在也没太好手段(就像这次的APP)
-opst-
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10/06/2025 postreply
22:57:08
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好的,跟你交流受益匪浅。以后一起Brainstorming :)
-aloevera-
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10/07/2025 postreply
07:55:35