内容来自那本著名的期权教材。 ：）
结论是没有在任何情况下都是最优的策略。 但是有个策略在任何情况下都不会最差：
如果能就当前持有的看涨期权卖出一个看涨期权，以产生一个没有风险或风险很小的价差，这常常是个有吸引力的答案。它绝不会变成最糟的决定，与此同时，如果XYZ价格维持在原位，那它可以产生最大的盈利。
不过我自己会采取另一种策略来锁利，即卖出ratio put spread (在免费或微小debit情况下把宽度尽可能做大）。这样如果回调下跌（只要不是暴跌)， call上的损失能从ratio put 上补回来。如果继续上涨，那call 继续print， ratio put无损失。
