Large cap momentum 交易系统

在论坛里逛了有段时间了，跟着各位大佬学到很多东西。“追涨杀跌”明星股也赚了不少：）。

但都是小打小闹，不敢上量，重仓股也是乱七八糟。今天趁着横盘，把短期能卖的都卖了，静等FED 会议之后，开始实验下面这个自定义的Large cap momentum交易系统。

主要是基于几天前的简易仿真 （https://bbs.wenxuecity.com/cfzh/10301.html  ）。经过微调参数，根据前6个月股票的表现，每1 ～ 2个月进行一次REBALANCE可以获得较好的收益。主要是可以及时捕捉上涨股票，同时过滤历史数据的噪音。风险控制方面，如果股票和大盘跌下50天均线，就考虑卖出持有现金。税收方面，如果系统可以持续，就考虑慢慢转为1年以上长期投资。

操作：由于是大盘龙头股，风险较小，打算用DEEP ITM CALL 加 2 ～3 倍杠杆。

选股：从美股市值大于200B的股票里根据前6个月PERFORMANCE挑选7支，等量买进。下面是系统选出来的，由于AMD和NVDA都属于半导体，收益相近，NVDA在AI GPU 方面有垄断优势，所以给NVDA加个队，选NVDA。

所有跟帖： 

• 我很喜欢你这个系统，准备拿个交易帐号试试，你是一个月还是还是2 月rebalance? -CLM2020- ♂ (0 bytes) () 09/16/2025 postreply 13:46:29

• 每月都REVISIT， 如果有大的变化就BALANCE，如果不大，就不动（过滤噪音）。2个月保证REBALANCE一次。 -olive2025- ♂ (0 bytes) () 09/16/2025 postreply 14:06:09

• haha, 看你先选amd 而不是nvda，我不喜欢你这系统， 没有逻辑 -cnrhm2017- ♂ (0 bytes) () 09/16/2025 postreply 15:28:08

• 加了personal bias :) -olive2025- ♂ (0 bytes) () 09/16/2025 postreply 15:48:56

• 挺好玩的，我也准备开个小账号，用Leaps。不过半导体这三我会选一个，这样头七里面能源金融也有 -dancingpig- ♀ (0 bytes) () 09/16/2025 postreply 15:59:02

• 开Robinhood, 好彩, 我买leap的账户。 -bogbog- ♀ (0 bytes) () 09/16/2025 postreply 16:28:37

• 好的 -dancingpig- ♀ (0 bytes) () 09/16/2025 postreply 18:36:10

• 你看了我这个评论吧，建议先少放一点钱做为pilot run, 再决定投入大小 -lionhill- ♂ (108 bytes) () 09/16/2025 postreply 18:34:32

• 又看了一遍，仿真确实很粗糙。小仓位先试试，同时选大盘股，风险相对小些。 -olive2025- ♂ (0 bytes) () 09/16/2025 postreply 23:06:00

• 四月份的情况下，是不是会一把都赔光了？ -skydiver1118- ♂ (0 bytes) () 09/17/2025 postreply 05:50:36