这个容易有future leak。应为MAG7是现在定义的，十年前不知道他们是MAG7.

来源: mobius 于 2025-09-14 18:04:33 [] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (96 bytes)

类似你可以用现在的QQQ回测，拉长时间结果会远超实际的QQQ回报。

所有跟帖： 

• 改进的第二版选股是从全美股票市值TOP20 -olive2025- ♂ 给 olive2025 发送悄悄话 (0 bytes) () 09/14/2025 postreply 18:28:07

• 马上试投起来！ -jingke- ♀ 给 jingke 发送悄悄话 jingke 的博客首页 (0 bytes) () 09/14/2025 postreply 19:32:54

• 小仓位试投：）很多参数可以FINE TUNE -olive2025- ♂ 给 olive2025 发送悄悄话 (0 bytes) () 09/14/2025 postreply 20:19:18

• 为什么看过去九个月的performance, 而不是过去一年？ -jingke- ♀ 给 jingke 发送悄悄话 jingke 的博客首页 (0 bytes) () 09/14/2025 postreply 19:45:24

• 一般这样的系统会用不同的lookback window回测 -jenning- ♂ 给 jenning 发送悄悄话 jenning 的博客首页 (167 bytes) () 09/14/2025 postreply 19:50:08

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