那篇profile说他在JS做trading时根据期望值的优化来做选择,这是对的如果他不需要考虑有限本金的问题。但是当他用同样的方式来做人生抉择时这就错了,因为人生抉择里“本金”是有限的。在本金有限的条件下,需要优化的是expected geometric growth rate。这种优化的结果就是所谓的Kelly criterion。这通常是比优化每次bet要来得保守得多的策略。
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Kelly_criterion
很难想象他这种数学尖子和JS的明星交易员不知道这个。或许是他在JS是不需考虑有限本金的问题,习惯性地把那种优化错误地用到需要考虑“有限本金”的人生抉择问题以及他后来的business决策。