浅谈短期波段 Swing Trading 的系统交易

以过去三天来ES 的十五分钟图为例, 简单介绍短期波段的系统交易

（1）Swing Trading 是一个基于Fibonacci 和 波浪理论的 Directional Trading, 顺势交易（trend following）是它的核心(尽量不要逆向去做)；

从波浪理论来看，这三天正是完成了三连环连跌三个二百三十多点后，接连发生了两波分别为188和157点的强烈反弹，中间只有63点的dip (188点的三分之一）

（2）与当日交易相比，最大的不同就是持仓时间更长可以几天甚至几个礼拜，大多时候会保留过夜仓位，所以要有承受夜间变盘的风险和准备；

（3）Swing Trading 可以用作 Position Trading 的补充或者铺垫；同样的，ST 可以与 DT 结合，酌情适度放宽对持仓时间的限制；

（4）系统交易法是一种基于系统信号和规则的交易策略（后信号交易），没有预测和事先设定的目标。与 基于个人决策的 Discretionary Trading不同，它不需要依赖交易者个人对市场和价格的分析判断，尤其要放弃个人的BIAS, 对价格的过度演绎，预期和执念。系统交易者 identify facts, not make assumptions or forecast. It can be dangerous when traders begin to assume. Predicting the market is a difficult, if not impossible, game. 当个人的判断和想法与系统信号相左时，交易者必须服从和严格执行系统信号，不让个人的贪婪和恐惧主导自己的交易决策。

（5）后信号的系统交易需要价格变动一定的幅度后才能产生系统的交易信号，所以往往是过了最低点或最高点才进场，吃的是鱼中段, 不要因为没吃到鱼头或完整的鱼尾而懊丧；

（6）价格涨跌和方向的定义：这是波段交易的首要问题，需要各人自己清楚的定位。

传统的 price bar 是以前一个 bar 的 close 价格为基准，如果最近的柱子的价格比前一个柱子的close price 高，那么这根柱子的颜色被码成绿的，如果低的话，则码成红的。

按照上面的标准，过去三天 ES 十五分钟图的price bar 的颜色是这样的：

这个price bar 的颜色可以根据自己个人的涨跌的定义修改成如下：

至于如何修改颜色，这是码工们的活，非码工的话，希望不要去抢他们的生意哈。

(7) 网上有很多工具，Indicators 都可以被用来做为波段交易的参考，大家可以自己去发掘。

推荐一下 Darvas Box 以及 pSAR, 个人觉得，它们比较有用的地方是可以帮助寻找第二第三入点（如果错过了第一个最佳入点的话）

(8) 短期波段交易如何止损, 可以参考那篇博文, 当天交易如何止损，方法基本大同小例，下面是个例子:

(9) MACD 的应用：As said, MACD 是最常用的一个技术指标，但要正确的理解，设置，才能使它发挥最大的效能。

这里举个例子，有兴趣的同学可以拿去作为另一个思路的参考。这里没有什么玄机和对错之分，完全是靠各人对数学的理解，之所以说文科生可以撇开这类问题，只是觉得社会分工的不同，好比要让一个码工去编织修改基因程序，是不是也很难呢

(10) DMI Indicator 是趋势逆转最敏感的指标, 强烈推荐一下:

(11) 最后再说一下下 ADX, 这个是反映趋势强度的一个指标，趋势越强它的读数越大，周三夜里跌的最深时达到了47，后来两波上涨时分别达到了38和37。个人的经验是，当它在25以上并且还在向上走时，千万不要飞蛾投火逆向操作。

股市象迷宫，毎个人都在探索。在股市这个宏大的世界里，愿每个认真思考的人都能找到自己的方向和最适合自己的交易策略。

 

 

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• 浅谈短期波段 Swing Trading 的系统交易
• 今天的交易大致可以分成两段
• 趋势逆转最敏感的指标（之一）
• 思考题： 为什么一分钟图上的MACD 是这个样子
• 三连环连跌三个二百三十多点了

所有跟帖： 

• 赞技术帖，谢分享心得。 -达哥- ♂ (0 bytes) () 02/27/2022 postreply 11:11:39

• 谢谢分享，慢慢细读 -花开莫道迟- ♀ (0 bytes) () 02/27/2022 postreply 11:20:42

• 赞！ -月生日- ♂ (0 bytes) () 02/27/2022 postreply 11:30:41

• 学功夫好难啊。这武功秘笈都给敞开了看，但好像学不会啊。哈哈 -达哥- ♂ (0 bytes) () 02/27/2022 postreply 11:37:50

• 嗯。好像对DMI指标有点感觉了，以前都没用过这个指标。比较适合15分钟图使用，长周期还没看出名堂。玩option或期指用 -达哥- ♂ (0 bytes) () 02/27/2022 postreply 12:07:35

• 谢谢楼上各位。这是告别大千的最后一帖 -RC729- ♂ (79 bytes) () 02/27/2022 postreply 12:08:39

• 啊？！咋纷纷告别啊。 -达哥- ♂ (0 bytes) () 02/27/2022 postreply 12:12:32

• 我刚学了点秘笈有点感觉，师傅就要走了。 -达哥- ♂ (0 bytes) () 02/27/2022 postreply 12:14:40

• 不要走哇。。。。你以前光发图，不加解释，俺这个小白看不懂啊。现在刚开始看明白点，你咋要走呢？ -花开莫道迟- ♀ (0 bytes) () 02/27/2022 postreply 12:23:24

• 以后叫你花师妹了。哈哈 -达哥- ♂ (0 bytes) () 02/27/2022 postreply 12:25:26

• 认个师兄。以后请师兄多多指教 -花开莫道迟- ♀ (177 bytes) () 02/27/2022 postreply 12:29:14

• 哈哈，开心。切磋切磋技术。功夫要师傅教的。 -达哥- ♂ (0 bytes) () 02/27/2022 postreply 12:33:34

• 再次感谢你的技术帖，今后一定会用到DMI技术指标。希望尽快回来。 -达哥- ♂ (0 bytes) () 02/27/2022 postreply 12:42:31

• 非常感谢，常回家看看 -北国之春花- ♀ (0 bytes) () 02/27/2022 postreply 12:23:50