当天交易如何止损

来源: RC729 于 2022-02-12 15:52:05 [档案] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读：次 (3917 bytes)

本文内容已被 [ RC729 ] 在 2022-02-13 23:38:26 编辑过。如有问题，请报告版主或论坛管理删除.

以周五的ES 为例，谈几点自己的经验：

1. 当天交易虽然重点要着眼于当天的价格变化，但仍然要有大局观，要清楚最近一周至一个月来的市场价格的变化，明白当下所处的位置。尤其要清楚上一级时段swing trader 们的想法。

比如周五日内的高点，正好是在短期 Swing Trading 的一个重要的阻力线附近。未能冲破这个阻力，不光是当日交易，而且很多做 Swing Trading 的都会在这个阻力线附近抛售 (See Link here)。

2. 当日交易者需要有自己对于价格或涨或跌的定义。把它清楚地写出来，白纸黑字写在纸上。这个定义越清楚越具体越好。

比如在下面这张图上，就揉合了对涨跌的定义，绿色的柱子是涨，红色的柱子是跌(红绿分明)，这样当价格变化时自己就心中有底，不会迷失了。也 只有有了清楚的涨跌的定义，才能去追涨杀跌。

3. 最常用的止损方法就是 Trailing Stop, 具体怎么设置就不在这儿说了，网上有很多详细的介绍。要根据各人的实际情况和风险承受能力来设置，有的人用ATR, 有的用百分比，有的用固定值。

下面举个例子, 在上面的那张图上外加一道 trailing stop：

Trailing stop 的概念甚至进一步演化形成别的图形，如renko chart, PNF chart 等等，把价格依高低分级成为砖头或格子的形式, 用数砖头或或数格子的方法，一旦超过几块砖头或几个格子就止损出来。

Trailing stop 的最大优点之一是，它顺着一个方向越卡越紧而不会上上下下来回的波动，直到事先预设的价格被触发为止。理想的Trailing stop 是能有效的跟随你的交易时段的趋势变化，而不至造成过多的假信号。

4. 利用 DMI indicator, 它是一个最敏感的趋势变化的指标，DMI 转向时，要尽快调整自己的仓位，或者止损出局。

如果三个指标，Price bar，Trailing stop 和 DMI indicator 都显示同一个方向时，就跟着这个方向走；如果其中有任何一个（或两个）不对劲，就赶紧出来。如何止损这个问题就不太会困扰。