我的Sharpe Ratio是按每天（全年共252 天）算的。Beta是每周估算的，因为每周调整仓位。上半年Beta较小，下半年

来源: BullishSolar 于 2022-01-01 08:18:32 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读： 0 次 (54 bytes)
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因为能源板块仓位大，Beta较高。

所有跟帖： 

• 明白了，谢谢。 -Nerazzurri- ♂ 给 Nerazzurri 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/01/2022 postreply 08:19:11

• sharpe ratio 是非常好的指标。ALPHA比BETA重要，因为后者受到相关性的影响，Beta小并不代表风险小 -小夏- ♂ 给 小夏 发送悄悄话 小夏 的博客首页 (0 bytes) () 01/01/2022 postreply 08:57:15

• 有道理。Beta小就是不想和大盘绑一起，它反映当时的相关性。Alpha要靠选股选板块策略和timing等，还要经过较长时间才能表 -BullishSolar- ♂ 给 BullishSolar 发送悄悄话 BullishSolar 的博客首页 (0 bytes) () 01/01/2022 postreply 09:09:39

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