喔，难整。如果同时间NQ跌得少，YM涨得多，

对冲也不一定成。因这又涉及投入NQ和YM的本金不同，哪怕YM多涨一点，也不一定就达到对冲的作用，这个细算起来就更复杂了。要我，早糊涂了。

所有跟帖： 

• 对，1。他俩非100％ correlation 2。盘子不一样，YM 3万1／NQ 1万3，可每个tick都是$5, -现金流- ♂ (107 bytes) () 02/09/2021 postreply 12:06:17

• 嗯，谢谢答复。NQ一个点$20, YM一个点$5，各自一手的capital还不同，涨跌也不会相同，这对冲起来太太复杂啦。 -资本威力- ♂ (59 bytes) () 02/09/2021 postreply 12:20:17

• 你错了，俩都是每点20, $5/tick -现金流- ♂ (87 bytes) () 02/09/2021 postreply 12:29:53

• ??? -资本威力- ♂ (1241 bytes) () 02/09/2021 postreply 13:39:14