比方说NQ做错了,即刻止损出局就行了,为啥不,而是立即买进YM对冲?这个对冲的意义何在?不是把简单的事弄复杂了?不解。如得闲,请丙大师解惑,谢谢。
真心请教:
所有跟帖:
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对冲相当难整,
-新手丙-
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02/09/2021 postreply
11:35:00
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喔,难整。如果同时间NQ跌得少,YM涨得多,
-资本威力-
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02/09/2021 postreply
11:51:31
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对,1。他俩非100% correlation 2。盘子不一样,YM 3万1/NQ 1万3,可每个tick都是$5,
-现金流-
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02/09/2021 postreply
12:06:17
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嗯,谢谢答复。NQ一个点$20, YM一个点$5,各自一手的capital还不同,涨跌也不会相同,这对冲起来太太复杂啦。
-资本威力-
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02/09/2021 postreply
12:20:17
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你错了,俩都是每点20, $5/tick
-现金流-
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02/09/2021 postreply
12:29:53
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???
-资本威力-
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02/09/2021 postreply
13:39:14
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额充把乡塾吧,NQ/YM 差不多同步,如果NQ错了,反向加YM stop bleeding,等趋势回头
-现金流-
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02/09/2021 postreply
11:38:29
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谢谢解惑,但仍看不出这有嘛太大意义。发觉NQ错了,已经在水下了不是?
-资本威力-
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02/09/2021 postreply
12:10:39
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如果hedge得好,几乎不用看图,从每个的P/L 计算就可以了,楼下的海天兄
-现金流-
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02/09/2021 postreply
12:25:10