金融服务业有几种矿工,根据我的经验介绍一下,抛砖引玉。
第一种是做定价的矿工(pricing quant)。金融行业有很多很多衍生产品,大多在机构之间交易,需要有模型给定价和风险管理。这类矿工一般要PhD或MIT, CMU等名校quant program的MS。工作部门包括投行prop desks, sales (忽悠客户)和middle office风控部门,审记公司,金融软件数据公司等。
第二种是紫坛比较热心的交易矿工(trading quant),主要在量化对冲基金如rentech, 2 sigma, worldquants等。这类矿工主要是从各种数据源去开发交易策略。行话叫generating alpha. 一般long/short平衡。几个著名的公司一般只从名校招人。
除了上面两种,还有一些其他。比如像交易所和market makers的成交矿工(execution quant),主要职能是减少交易成本和持仓风险。以前NYSE等大单处理部门(block trading)都被算法交易(algorithmic trading)取代了。另外上段时间高频交易(high frequency trading)也很热的。
还有就是quant developer,需要比较強编程能力,又能懂那些数学,统计原理和行业规则等,主要任务在实施(implementation)。