SPY一月OE Week表现一般,,但不会象他统计的那末差,,

第一步: 只要把买入日期挪到OE Week那周的Monday,,,而不是上周五,,Profit Factor会到0.8左右,,对于RUT来说,,PF将会略大于1.2

第二步: 他的统计的最大问题是,,没有滤除高波动率的Week,,因为逻辑上,,当波动率高时,,OE week的表现(其实是大多数LONG策略的表现)都会不是特别有效,,

所以,,一旦去掉那些波动率高的年份的一月,,OE Week表现还是OK,,因为2008/2009都会被滤掉忽略,,

这种简单的策略,,同学们可以自己手算,,

 

 

 

所有跟帖： 

• 概率极大的三塔拉力这回没来 - 一月OE的统计规律也悬 -金卡妲仙- ♀ (0 bytes) () 01/13/2019 postreply 06:17:12

• 有Santa rally呀，就是那几天暴涨圣诞到新年头两个交易日，只不过很多人误以为是十二月一整月 -malearning- ♀ (0 bytes) () 01/13/2019 postreply 06:48:43

• 1月OE本来是做多的鸡肋,,被说成是ZUO空的天堂,,看不过眼说一句而已,, -大好时光- ♂ (0 bytes) () 01/13/2019 postreply 06:55:17