EE or 经济学?

Oppenheim/Popoulis is for EE UG. Kailath's "Linear Systems" is for graduates.

Also, for "我们经济学的时间序列分析"-- no Box and Jenkins, no Brillinger, ...?

You seem closer to EE than quantitative economics.

Just a casual observation in a lazy weekend(no wedding to go...)

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EE的信号处理和我们经济学的时间序列分析其实有高度重叠性，数学基础基本是一样的。

 

来源: 大观园的贾探春 于 2017-09-16 03:40:14 [档案] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读： 68 次 (2963 bytes)

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回答: 信号与系统vs算法vs VLSI， 哪个更难点？ 我觉得是信号与系统。尔思这个数学jia， 说VLSI最难 由 deepsigh 于 2017-09-15 20:48:43

这方面的书Oppenheim那本当然是用得最广的教科书，但我更欣赏Popoulis那本。但不管是Oppenheim的还是Popoulis的都有一个严重的缺点，就是忽略了time-domain vector space的处理方式以及time-domain method里的Kalman filter。Kalman filter在quantitative economics里有广泛的应用。如果我记得没错，Oppenheim的书在最后有略微提到time-domain method但太过简略。Popoulis的书则是对time-domain method提都没提。但Popoulis把线性系统的beauty and elegance表达得非常好。

 

Time-domain method 不用傅立叶转换也不用Z转换而是用first-order vector differential or difference equation. 再往这个方向发展下去就是stochastic vector dynamic system的estimation和identification的问题了。这些在EE和数量经济学里都有广泛的应用。

 

这方面数学研究的先驱当推50和60年代在巴尔的摩的RIAS (Research Institute for Advanced Studies)。RIAS解散之后许多这方面的数学家移师布朗大学的 Division of Applied Mathematics，在那里成立了 Lefschetz Center for Dynamical Systems。Brown University 的 Lefschetz Center for Dynamical Systems 一直是世界级的动态系统研究中心，为EE和数量经济学建立扎实的数学基础。