真奇怪,请懂行的大千网友解释一下吧:

来源: wreckbeach 2017-12-28 11:10:19 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (532 bytes)

明天到期的SPY options,是一个大期权日(年底、季度底、月底、周五),期权价格怎么是这样子的?

现在SPY 267.51

267.00 calls 0.73/0.76 puts 0.19/0.20

268.00 calls 0.13/0.14 puts 0.58/0.60

就是说,等距离的价内期权是calls比puts贵。而价外期权calls比puts便宜。价内期权priced in了SPY$0.12-0.15的潜在升幅,而价外期权却priced in了SPY$0.20的潜在跌幅。看不懂了。

 

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