一种方法是结合:VXX多,UVXY空,卖较远的VXX的OTM靠。大约保持总体的elta中性。
知道这些损耗原理后,就可以设计出不少方法利用损耗,我常用的
所有跟帖:
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这个不是中性啊,VXX大涨被call out的话,理论上是空UVXY那手亏损无上限的。
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09/29/2016 postreply
08:10:05
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我没有说“绝对”无风险。VXX暴涨的话,UVXY是损耗的。我卖VXX靠也是因为它值钱
-BullishSolar-
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09/29/2016 postreply
08:44:29
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你卖CALL的钱不可能抵消UVXY 暴涨带来的损失的
-burrito-
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09/29/2016 postreply
08:54:24
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我们以前有试过同类的模型,或者卖两个反向VIX ETF的put. 但需要很大的仓位,才好做调整。
-chart101-
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09/29/2016 postreply
08:57:11
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听说做空UVXY的利息很高的,5%以上?
-burrito-
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09/29/2016 postreply
09:17:45
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对。一般来说空put比较划算。
-chart101-
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09/29/2016 postreply
09:45:47
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对, 这肯定不是DELTA NEUTRAL. 问题是即使DELTA NEUTRAL,也是有风险的
-burrito-
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09/29/2016 postreply
08:44:52