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波动率指数衍生品交易(运用波动率指数期货期权和交易所交易票据进行交易与对冲的策略)

 

作　者：(美)罗素·罗兹|

出版社: 上海财经大学出版社; 第1版 (2013年8月1日)

外文书名: Trading VIX Derivatives: Trading and Hedging Strategies Using VIX Futures, Options, and Exchange-Traded Notes

I S B N：9787564215194

 

内容提要

尽管芝加哥期权交易所波动率指数(泛 用符号VIX)常常被称为“恐惧指数”，它比 之股市的恐惧指数含义*丰富。

罗素·罗兹的《波动率指数衍生品交易(运用波 动率指数期货期权和交易所交易票据进行交易与对冲 的策略)》是一本可信赖的*作，叙述生动、信 息量大，它为读者提供了充实的知识，内容 涉及隐含波动率、波动率指数、用波动率指 数进行市场分析以及直接以波动率进行交易 的方法。

通过逐页阅读，你将会熟悉许多时下可 供的与波动率相关的指数和产品——从标准 普尔500隐含相关性指数(VTY)和芝加哥 期权交易所原油波动率指数到波动率指数期 货、期权和交易所交易票据。许多基于隐含 波动率的衍生品合约都有其独特的特征，对 此，全书都有涉及。

在《波动率指数衍生品交易(运用波动率指数期 货期权和交易所交易票据进行交易与对冲的策略)》 中，罗兹不失时机地重点列出 了与波动率相关的指数和产品的不同使用方 法。从波动率指数期权和期货的日历价差交 易到波动率指数的鹰展式价差交易和蝶飞式 价差交易，他都为读者提供了有价值的考察 方式，从而详尽地讨论了波动率指数衍生品 的交易方法。作为资产类别和交易工具的波 动率是股市上持续迅速增长的领域。把本书 作为指南，你将很快找到一系列的与波动率 指数相关的用法，学会如何在日常的投资活 动中使用新的预测方法和交易技巧，并获得 利润。

目录

总序 

序言 

致谢 

第一章隐含波动率的基础知识 

历史波动率与远期波动率之比较 

“看跌—看涨期权平价”原理 

价格变动的估计 

期权估价：定价计算器和其他工具 

基于供求关系的波动 

对期权价格的影响 

隐含波动率和波动率指数 

第二章关于波动率指数 

波动率指数的历史 

波动率指数的计算 

波动率指数和“看跌一看涨期权平价”原理 

波动率指数和市场变动 

股票市场波动率指数 

第三章波动率指数期货 

新产品的稳定增长 

合约内容 

微型波动率指数期货 

波动率指数期货和指数间的定价关系 

各种期货之间的关系 

波动率指数期货数据 

第四章波动率指数期权 

合约内容 

与波动率指数的关系 

与波动率指数期货的关系 

波动率指数双值型期权 

第五章芝加哥期权交易所波动率指数期货的每周期权 

合约内容 

每周期权和指数期权 

每周期权策略 

第六章波动率相关的交易所交易票据 

何谓交易所交易票据 

电子通道标准普尔500波动率指数短期期货交易所交易票据 

电子通道标准普尔500波动率指数中期期货交易所交易票据 

电子通道标准普尔500波动率指数短期期货交易所交易票据和电子通道标准 

普尔500波动率指数中期期货交易所交易票据表现的比较 

巴克莱银行交易所交易票据+反向型标准普尔500波动率指数的短期期货交 

易所交易票据 

巴克莱银行交易所交易票据+标准普尔目标报酬型交易所交易票据 

标准普尔500波动率指数期货源泉型交易所交易基金 

第七章各种股票波动率和策略指数 

芝加哥期权交易所标准普尔500三个月期波动率指数 

波动率指数溢价策略指数 

上限型波动率指数溢价策略指数 

标准普尔500VARB—X策略基准 

标准普尔500隐含相关性指数 

第八章关于不同资产的波动率指数 

芝加哥期权交易所黄金波动率指数 

芝加哥期权交易所原油波动率指数 

芝加哥期权交易所欧元波动率指数 

芝加哥期权交易所纽约商品交易所原油波动率指数 

芝加哥期权交易所纽约商品交易所黄金波动率指数 

芝加哥期权交易所芝加哥商品期货交易所谷物波动率指数 

外汇实际波动率指数 

第九章作为股票市场指标的波动率指数 

波动率指数与标准普尔500指数的反向关系 

作为指标的波动率指数 

作为指标的波动率指数期货 

改善型波动率指数期货合约 

波动率指数期货与波动率指数的组合 

波动率指数与黄金价格指标 

波动率指数期权“看跌一看涨期权比率” 

第十章运用波动率指数衍生品对冲 

运用波动率指数期权对冲 

运用波动率指数期货对冲 

马萨诸塞州立大学的研究 

第十一章运用波动率指数衍生品进行投机 

波动率指数期货交易 

波动率指数期权交易 

波动率指数交易所交易票据交易 

各种波动率指数交易工具之间的比较 

第十二章波动率指数期货的日历价差交易 

波动率指数期货价格之间的比较 

日历价差交易的机制 

数据形态 

交易管理 

其他参数 

第十三章波动率指数期权的日历价差交易 

波动率指数期权定价 

看跌期权的日历价差交易 

看涨期权的日历价差交易 

看跌期权的对角线价差交易 

看涨期权的对角线价差交易 

第十四章波动率指数期权和期货的日历价差交易 

期权和期货的比较 

日历价差交易实例 

第十五章波动率指数期权的垂直价差交易 

垂直价差交易实例 

第十六章波动率指数期权的鹰展式价差交易和蝶飞式价差交易 

何谓鹰展式价差交易 

波动率指数期权的鹰展式价差交易 

何谓蝶飞式价差交易 

波动率指数期权的蝶飞式价差交易