应该没有时间损耗,因为tqqq,sqqq 没有contango 损耗。

来源: 炒股怡性 2015-11-21 16:02:17 [] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 0 次 (472 bytes)

但当股价大幅上下波动时,导致系统性损耗。

假如 qqq 原始价是 A,第一天涨 10%, 第二天跌 10%,那么最后价格   

        qqq             A(1+x)(1-x) = A(1-x**2)  = A(1-0.01)  = 0.99A

         tqqq           A(1+3x)(1-3x) = A(1-9x**2) = A(1-0.09) =0.91A

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