老师，周五GAS：2.557 UGAZ：7.17，现在GAS：2.672 ，+4.5%，可以这样算UGAZ（（4.5%*3）+1

所有跟帖： 

• （（4.5%*3）+1）*7.17=8.14吗？ -咖妃1- ♀ (0 bytes) () 09/27/2015 postreply 16:42:51

• 俺不是老师，低手一个。算法对，但2.67是11月合约价格，明天还要用10月价格算，现在2.6略多些。 -ca_lowhand- ♂ (0 bytes) () 09/27/2015 postreply 16:47:19

• 谢谢回复！ -咖妃1- ♀ (0 bytes) () 09/27/2015 postreply 17:06:21

• UGAZ = 7.17 * [(2.674/2.630-1) *3+1] = 7.53 -☆003☆- ♂ (368 bytes) () 09/27/2015 postreply 17:12:40

• UGAZ周五收盘的理论值是$7.19 -☆003☆- ♂ (0 bytes) () 09/27/2015 postreply 17:37:18

• 为什么上星期五NG的close是2.63， 不是2.56吗？ UGAZ =7.17 x [（2.67/2.56 -1)*3+1 -峨嵋郭襄02- ♀ (0 bytes) () 09/27/2015 postreply 17:39:03

• 2.63是11月合约在16:00ET时的价格 -☆003☆- ♂ (0 bytes) () 09/27/2015 postreply 17:41:05

• 那就对了，所以明天还得根据10月的合约价钱算，可能是2.61 -峨嵋郭襄02- ♀ (0 bytes) () 09/27/2015 postreply 17:43:25

• UGAZ已经100%对应11月合约 -☆003☆- ♂ (0 bytes) () 09/27/2015 postreply 17:44:01

• 十月合约已经到期了？ -峨嵋郭襄02- ♀ (0 bytes) () 09/27/2015 postreply 17:45:11

• 与10月合约是否到期无关，UGAZ有其自己的换仓进程 -☆003☆- ♂ (0 bytes) () 09/27/2015 postreply 17:46:09

• 好，谢谢。里面贴了NG的Calendar,看来UGAZ的换仓日和NG的合约日很接近（9/28） -峨嵋郭襄02- ♀ (87 bytes) () 09/27/2015 postreply 17:50:33

• 换仓是一个渐进的过程，不是集中在某一天 -☆003☆- ♂ (0 bytes) () 09/27/2015 postreply 17:53:10

• 这是个很有意思的话题。ugaz价格其实是根据S&P GSCI Natural Gas Index变化的。 -ca_lowhand- ♂ (422 bytes) () 09/27/2015 postreply 18:49:37

• 看了一下，GSCI NATURAL GAS index的算法是够复杂的 -峨嵋郭襄02- ♀ (248 bytes) () 09/27/2015 postreply 18:58:45

• UGAZ按照S&P GSCI Natural Gas Index模拟换仓 -☆003☆- ♂ (0 bytes) () 09/27/2015 postreply 19:00:47