我也来个2009年度总结
来源: 流动的建筑 于 10-01-01 12:10:40
回头看看2009，非常惭愧，一年里大水滔滔，灌了无数水，有图有真相的只有三个帖子。
1) 历史时刻 来源: 流动的建筑 于 09-03-11
自评：正确，是我这一年的基本交易策略。
2) FAS 和 FAZ 的关系 来源: 流动的建筑 于 09-03-25
自评：方法正确，在大趋势不变时是很好的交易手段，但当时趋势正在转折，结果结论错误。很快就知道自己错了，但已经没有兴趣再发贴了。在此向被误导的朋友致歉！
3) 迎接通胀时代 来源: 流动的建筑 于 09-04-26
自评：正确，是我这一年和以后几年的基本交易策略。
大家可以看出来，我的基本交易策略是用TA来研究市场对FA的真实反应，我的出发点和基本结论是，TA和FA是同一事物的不同表象，它们是一致的。
今年总体是丰收的一年，一年赚了一辈子的钱，而立了几年，终于真正立了起来，提前完成一项人生目标，在此也偷偷祝贺我自己。
惭愧惭愧，没有50倍。本金比较高一点而已。可以欣慰的是，一年以来高利润的同时，风险一直有很好的控制，应该是条可持续增长之路。
我的知识已经全部教给我的计算机了，我自己决定洗手了。主要资金是由机器操作，我自己在市场里主要是为了寻找新算法。从实际效果来看，我个人也赢利不少，但容易情绪化，好的仓位拿不住。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
不希望误导大家
来源: 流动的建筑 于 10-01-02 15:57:03
赚钱非常非常不容易，和每一行一样，需要知识经验的积累，资金技术的支持。
碰到好的年头是运气；风险管理不能赚钱但能帮你度过难关；好的算法能帮你赚钱但如果没有风险管理见外婆总是难免的，不是不见，总有一天要见。
从去年10月23日到12月17日，我在测试新算法的时候在DQ发过实时交易贴，做了两个swings，过渡到range bounded和DT，有赢有亏，交易ES总共盈利150点左右，同期$SPX几乎原地踏步，期货给的杠杆是10，我一般用一倍马金，最后杠杆是20左右，行家自然知道这样的利润率是多少。ES一点是$50，$50x150=$7500，保证金大约$5000。
所以我前面说，光看利润率没什么意义，算法的短板是最大落差，决定了你能用多大的杠杆。在历史测试中最大落差离5%比较近的那些算法我是不会鸟的。。。
我自己对市场的走向一无所知，基本上是按系统给的信号操作，但个人的情绪还是有负面影响，少赚了一些。
下面我做一下回顾，给大家做个参考。
第一个波段: 1098 -> 1042 = 56 点
This is the time to be fearful， 来源: 流动的建筑 于 09-10-23 04:31:05
平衡已经打破，市场方向明确，目标1040，来源: 流动的建筑 于 09-10-26 08:48:46
目标1040基本达到，来源: 流动的建筑 于 09-10-28 13:15:08
This is the time to be greedy, 来源: 流动的建筑 于 09-10-28 11:26:12
然后尝试做多，损失4点：
Reenter Long @ 1041 来源: 流动的建筑 于 09-10-30 11:22:40
Commit reserve capital @1038 来源: 流动的建筑 于 09-10-30 11:41:28
Cut loss @ 1036 来源: 流动的建筑 于 09-10-30 12:05:57
第二个波段：1040 -> 1084 = 44 点
现在买应该危险不大 来源: 流动的建筑 于 09-11-02 12:54:01
Close all longs, wait to short... 来源: 流动的建筑 于 09-11-09 08:36:57
I'm fearful again... $SPX 1084 来源: 流动的建筑 于 09-11-09 07:55:46
然后尝试做空，略有损失：
Short @ 1087, stop today's high 1088 来源: 流动的建筑 于 09-11-09 10:20:41
Put $SPX @1091 来源: 流动的建筑 于 09-11-09 12:51:37
耐心等待：
牛势明显减弱，但还没出做空信号 来源: 流动的建筑 于 09-11-11 13:38:25
尝试做第三个波段，损失5点：
shorted @ 1095, stop 1098 来源: 流动的建筑 于 09-11-13 12:00:46
$SPX short stopped out at open, 5 point loss 来源: 流动的建筑 于 09-11-16 13:11:21
开始转入做 range 和 DT：总计+64点ES, +15点GC
+4点
Long @ 1104, stop 1102, one day swing 来源: 流动的建筑 于 09-11-17 08:11:33
1108 出了，R/R=1/2 来源: 流动的建筑 于 09-11-17 11:21:28
+3点
Long @ 1104.5, Stop 1102 来源: 流动的建筑 于 09-11-18 07:11:30
Closed long, 3 point profit, 小钱也是钱 来源: 流动的建筑 于 09-11-18 08:46:05
-3点
Short more ES @ 1109 来源: 流动的建筑 于 09-11-25 08:35:44
重建了止损出去的短仓 来源: 流动的建筑 于 09-12-02 13:47:45
+6点
Yesterday Once More? 来源: 流动的建筑 于 09-12-04 07:17:25， All my ES shorts were stopped out with only 6 point profit. I just reentered short position @ 1116.
+17点
图穷匕首见 来源: 流动的建筑 于 09-12-03 14:10:01，昨天的假突破已经暴露了市场的真实意图，今天把止损放开了两点，顺便在顶部占了个便宜，DT赚了17点，抱了昨天被骗的一箭之仇。昨天重建的ST短仓还拿着。
+3点
空翻多 @ 1101.50 来源: 流动的建筑 于 09-12-07 12:30:48
盘后牛牛在 high 来源: 流动的建筑 于 09-12-07 14:13:52，显然是嗑了 consumer credit 的药，可我怎么也看不出很明显的信号，还是出了长仓给小牛牛，这两天做了个 mini swing，居然也赚了20点，动荡之市啊！
+17点
看样子今天会比较血腥，重建了ST短仓，来源: 流动的建筑 于 09-12-08 04:19:19，早晨起来一看，机器在1107已经重建了短仓，看来可以拿一段时间了
Closed shorts @ 1090 来源: 流动的建筑 于 09-12-08 13:49:31，1107 - 1090 = 17 points，I still think this is a range bounding market.
+17点ES, +15点GC
1120 - 1095 = 25 来源: 流动的建筑 于 09-12-09 13:10:19
郁闷 来源: 流动的建筑 于 09-12-09 08:19:02，在1088的单子差0.25没能 fill，只好等下个机会
Filled @ 1091 来源: 流动的建筑 于 09-12-09 08:40:30
今年收摊了 来源: 流动的建筑 于 09-12-17 05:38:54，一觉醒来，仓位都震出去了，今年就此鸣金收兵。ES: 1107-1090=17点，GC: 1129-1114=15点
-------------------------------------------------------------------------------------------------
给你一个起步的连接
来源: 流动的建筑 于 10-01-02 10:14:26
回答: 哇，没想到这么多人都在搞机器交易，以后可以不可大家一起多交流？ 由 gutu 于 2010-01-02 09:25:44
http://coreyhoffstein.com/automated-trading-resources/
我的几点体会：
－ 交易系统可以花很少一点钱就买到，或雇人来帮你写，也有免费的
－ 用99%的时间来想策略，1%的时间来写代码
－ 系统不会比设计者更好，只是快一些而已
－ 任何企图预测的系统都是死胡同
－ 高杠杆下的利润率是个伪指标，判断自动系统好坏的唯一有效指标是最大落差（max drawdown）
来源: 流动的建筑 于 10-01-01 12:10:40
回头看看2009，非常惭愧，一年里大水滔滔，灌了无数水，有图有真相的只有三个帖子。
1) 历史时刻 来源: 流动的建筑 于 09-03-11
自评：正确，是我这一年的基本交易策略。
2) FAS 和 FAZ 的关系 来源: 流动的建筑 于 09-03-25
自评：方法正确，在大趋势不变时是很好的交易手段，但当时趋势正在转折，结果结论错误。很快就知道自己错了，但已经没有兴趣再发贴了。在此向被误导的朋友致歉！
3) 迎接通胀时代 来源: 流动的建筑 于 09-04-26
自评：正确，是我这一年和以后几年的基本交易策略。
大家可以看出来，我的基本交易策略是用TA来研究市场对FA的真实反应，我的出发点和基本结论是，TA和FA是同一事物的不同表象，它们是一致的。
今年总体是丰收的一年，一年赚了一辈子的钱，而立了几年，终于真正立了起来，提前完成一项人生目标，在此也偷偷祝贺我自己。
惭愧惭愧，没有50倍。本金比较高一点而已。可以欣慰的是，一年以来高利润的同时，风险一直有很好的控制，应该是条可持续增长之路。
我的知识已经全部教给我的计算机了，我自己决定洗手了。主要资金是由机器操作，我自己在市场里主要是为了寻找新算法。从实际效果来看，我个人也赢利不少，但容易情绪化，好的仓位拿不住。
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不希望误导大家
来源: 流动的建筑 于 10-01-02 15:57:03
赚钱非常非常不容易，和每一行一样，需要知识经验的积累，资金技术的支持。
碰到好的年头是运气；风险管理不能赚钱但能帮你度过难关；好的算法能帮你赚钱但如果没有风险管理见外婆总是难免的，不是不见，总有一天要见。
从去年10月23日到12月17日，我在测试新算法的时候在DQ发过实时交易贴，做了两个swings，过渡到range bounded和DT，有赢有亏，交易ES总共盈利150点左右，同期$SPX几乎原地踏步，期货给的杠杆是10，我一般用一倍马金，最后杠杆是20左右，行家自然知道这样的利润率是多少。ES一点是$50，$50x150=$7500，保证金大约$5000。
所以我前面说，光看利润率没什么意义，算法的短板是最大落差，决定了你能用多大的杠杆。在历史测试中最大落差离5%比较近的那些算法我是不会鸟的。。。
我自己对市场的走向一无所知，基本上是按系统给的信号操作，但个人的情绪还是有负面影响，少赚了一些。
下面我做一下回顾，给大家做个参考。
第一个波段: 1098 -> 1042 = 56 点
This is the time to be fearful， 来源: 流动的建筑 于 09-10-23 04:31:05
平衡已经打破，市场方向明确，目标1040，来源: 流动的建筑 于 09-10-26 08:48:46
目标1040基本达到，来源: 流动的建筑 于 09-10-28 13:15:08
This is the time to be greedy, 来源: 流动的建筑 于 09-10-28 11:26:12
然后尝试做多，损失4点：
Reenter Long @ 1041 来源: 流动的建筑 于 09-10-30 11:22:40
Commit reserve capital @1038 来源: 流动的建筑 于 09-10-30 11:41:28
Cut loss @ 1036 来源: 流动的建筑 于 09-10-30 12:05:57
第二个波段：1040 -> 1084 = 44 点
现在买应该危险不大 来源: 流动的建筑 于 09-11-02 12:54:01
Close all longs, wait to short... 来源: 流动的建筑 于 09-11-09 08:36:57
I'm fearful again... $SPX 1084 来源: 流动的建筑 于 09-11-09 07:55:46
然后尝试做空，略有损失：
Short @ 1087, stop today's high 1088 来源: 流动的建筑 于 09-11-09 10:20:41
Put $SPX @1091 来源: 流动的建筑 于 09-11-09 12:51:37
耐心等待：
牛势明显减弱，但还没出做空信号 来源: 流动的建筑 于 09-11-11 13:38:25
尝试做第三个波段，损失5点：
shorted @ 1095, stop 1098 来源: 流动的建筑 于 09-11-13 12:00:46
$SPX short stopped out at open, 5 point loss 来源: 流动的建筑 于 09-11-16 13:11:21
开始转入做 range 和 DT：总计+64点ES, +15点GC
+4点
Long @ 1104, stop 1102, one day swing 来源: 流动的建筑 于 09-11-17 08:11:33
1108 出了，R/R=1/2 来源: 流动的建筑 于 09-11-17 11:21:28
+3点
Long @ 1104.5, Stop 1102 来源: 流动的建筑 于 09-11-18 07:11:30
Closed long, 3 point profit, 小钱也是钱 来源: 流动的建筑 于 09-11-18 08:46:05
-3点
Short more ES @ 1109 来源: 流动的建筑 于 09-11-25 08:35:44
重建了止损出去的短仓 来源: 流动的建筑 于 09-12-02 13:47:45
+6点
Yesterday Once More? 来源: 流动的建筑 于 09-12-04 07:17:25， All my ES shorts were stopped out with only 6 point profit. I just reentered short position @ 1116.
+17点
图穷匕首见 来源: 流动的建筑 于 09-12-03 14:10:01，昨天的假突破已经暴露了市场的真实意图，今天把止损放开了两点，顺便在顶部占了个便宜，DT赚了17点，抱了昨天被骗的一箭之仇。昨天重建的ST短仓还拿着。
+3点
空翻多 @ 1101.50 来源: 流动的建筑 于 09-12-07 12:30:48
盘后牛牛在 high 来源: 流动的建筑 于 09-12-07 14:13:52，显然是嗑了 consumer credit 的药，可我怎么也看不出很明显的信号，还是出了长仓给小牛牛，这两天做了个 mini swing，居然也赚了20点，动荡之市啊！
+17点
看样子今天会比较血腥，重建了ST短仓，来源: 流动的建筑 于 09-12-08 04:19:19，早晨起来一看，机器在1107已经重建了短仓，看来可以拿一段时间了
Closed shorts @ 1090 来源: 流动的建筑 于 09-12-08 13:49:31，1107 - 1090 = 17 points，I still think this is a range bounding market.
+17点ES, +15点GC
1120 - 1095 = 25 来源: 流动的建筑 于 09-12-09 13:10:19
郁闷 来源: 流动的建筑 于 09-12-09 08:19:02，在1088的单子差0.25没能 fill，只好等下个机会
Filled @ 1091 来源: 流动的建筑 于 09-12-09 08:40:30
今年收摊了 来源: 流动的建筑 于 09-12-17 05:38:54，一觉醒来，仓位都震出去了，今年就此鸣金收兵。ES: 1107-1090=17点，GC: 1129-1114=15点
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给你一个起步的连接
来源: 流动的建筑 于 10-01-02 10:14:26
回答: 哇，没想到这么多人都在搞机器交易，以后可以不可大家一起多交流？ 由 gutu 于 2010-01-02 09:25:44
http://coreyhoffstein.com/automated-trading-resources/
我的几点体会：
－ 交易系统可以花很少一点钱就买到，或雇人来帮你写，也有免费的
－ 用99%的时间来想策略，1%的时间来写代码
－ 系统不会比设计者更好，只是快一些而已
－ 任何企图预测的系统都是死胡同
－ 高杠杆下的利润率是个伪指标，判断自动系统好坏的唯一有效指标是最大落差（max drawdown）
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