说点我的看法.
某些品种从一开始的设计就是骗人的. 比如: 3倍 ETF 的 TNA, TZA等等. 即使作对了方向, 从长期看, 时间损耗和振幅损耗也会让人输.
所以, 要搞清自己交易的对象是否有这些损耗., 方法如下:
例如: TNA和TZA 的对应品种是 SPX (SPY), 只要观察, 当SPX (SPY) 经过一段时间后, 回到前期某个价位, 相当于不变, 看TNA或TZA的数值是否也能回到原来的价位.
具体说: 早上开盘, SPX=1340, TNA=55
下午3点40分, SPX=1340, 但TNA=54.74
即说明, TNA回不到原来的价位了. 少掉的差价就是振幅损耗.
你的UVXY对应的是期货, 找到对应的品种, 用这方法观察一下, 几小时的一段时间没准就够了.
如果是有衰减的话, 这东西就是骗人的-------只能作超级短线的跑差价, 不可以长时间持有.
从UVXY发行不到一年已经多次合股, 复权价位高达 2400刀, 虽然不清楚它的计算公式, 但是基本可以肯定, 它也是类似于 3倍ETF 的设计-----用振幅衰减来骗钱的.
你想空它, 对不起, 券商不借给你.