现在还没有证据证明那是真的。俺觉得是circuit breaker的规则和谁是遵守的问题。现在回顾,当时大的exchange都停了,而那些小的e-exchanges还在继续。在没有买方的情况下,计算机们找到了best bid就成交,P&G,Acceture等,都是这样大幅度跌价。俺认为这是SEC和Exchagne的问题,游戏规则没定好。
在这种情况下,Mark-to-Market也成了问题。这次index crash,成交量非常小,可却影响了一些security的rating。这样公平吗?怎样才公平?
在这种情况下,Mark-to-Market也成了问题。这次index crash,成交量非常小,可却影响了一些security的rating。这样公平吗?怎样才公平?