Brown 運動與Lévy 泛函分析 U 代以隨機過程X(t) X(t) 可想像為X 時間上之變化δX(t)對各時點獨立之更新過

泛

函數微分。描述U(x) 變化的這個公式,

當

U 代以隨機過程X(t) 時, 從結果來

看

,X(t) 可想像為X 時間上之變化δX(t)

對各

時點獨立之更新過程所表示之隨機變分

方

程式之解,

 

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• 以泛函數的平均代Lebesgue 測度 Brown B(t) 對時間微分之白雜訊的機率分佈 -marketreflections- ♂ (14194 bytes) () 01/28/2012 postreply 07:12:07

• Brown 運動與Lévy 泛函分析 为了证明无穷维向量空间存在一组基，必须要使用佐恩引理（Zorn's Leema） -marketreflections- ♂ (4451 bytes) () 05/14/2012 postreply 15:21:33

• Brown 運動與Lévy 泛函分析 按范数收敛强调的也是整体收敛性 vs 按点收敛 -marketreflections- ♂ (19871 bytes) () 05/14/2012 postreply 15:24:22

• Brown 運動與Lévy 泛函分析测度收敛是匈牙利数学家R iesz(1880-1956)引进的.它是一种典型的“整体收敛性” -marketreflections- ♂ (2971 bytes) () 05/14/2012 postreply 15:32:50

• measure01 三种收敛（一致收敛、按点收敛、依测度收敛） -marketreflections- ♂ (22120 bytes) () 05/14/2012 postreply 15:34:56