我们以前有试过同类的模型，或者卖两个反向VIX ETF的put. 但需要很大的仓位，才好做调整。

来源: chart101 于 2016-09-29 08:57:11 [档案] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读：次 (426 bytes)

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买2000块价值的VXX,然后卖1000块的UVXY, 理论上是会赚钱的，而且可以加卖OTM 的 call spread 和 put spread 来再吃点decay, 但风险还是有，在 5%-10% 之间，因为 VXX-UVXY 不是全时间的双倍同步，这两个得背离，也很难预测。

不过假如模型做得好，盯得紧，像你所说，是可以用小风险赚到点钱的。

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• 听说做空UVXY的利息很高的,5%以上? -burrito- ♀ (0 bytes) () 09/29/2016 postreply 09:17:45

• 对。一般来说空put比较划算。 -chart101- ♂ (0 bytes) () 09/29/2016 postreply 09:45:47

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