固定收益中看所谓key-rate duration。。。

来源: 于 2025-12-12 07:56:03 [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读：次

Key rate duration 就是把利率曲线中某一点摄动一下（其他点保持不变）计算某产品或某投资组合价格变动对摄动的比例

这样计算的Key rate duration，TLT对15-16年的key rate摄动不敏感，它只对20-30年之间的key rate敏感