有趣的想法,其实VIX指标是有时间单位(或量纲)的。。。

来源: 2025-07-21 18:28:34 [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读:

大致上,VIX is the forward-looking volatility of SPX

volatility 的量纲是 1/Sqrt(T),T代表时间量纲

随机过程里有个 Dambis-Dubins-Schwarz 定理:有二阶矩的鞅(martingale)都可以用时间变换转换成标准的布朗运动。

扯远了,烟鬼正传:定投的频率(或时间强度)与 VIX 平方成正比。比如 VIX = 15(0.15%)时每月定投1万,VIX = 21.2(0.212%)时就每月定投2万