哈哈,可能也不能这么说,Black-Scholes肯定受Edward Thorp的启发

来源: 2025-01-11 14:35:03 [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读:

Edward Thorp写过两本书:

1)Beat the Dealer: 战胜赌场

2) Beat the Market:战胜股市

Black-Scholes受Beat the Market的影响,Beat the Market的书里有些公式,而Edward Thorp的公式也是建立在前人的基础上。

再说,Edward Thorp在自传里只说两个公式得出几乎同样的结果,没说是同一个公式。估计Black-Scholes公式还是有值得称道的地方, 这方面咱不是专家,哈哈。