如何用EXCEll（or Numbers for IMAC 机）管理投资组合

在global mail我们呢经常可以看到基金介绍，如：Fidelity Global Monthly Income-B，打开可见到评估指标。

Returns as at January 31, 2018
Fund Group Avg Index*
1 month -0.02% 0.76% 1.50%
3 months -0.69% 1.39% 1.38%
6 months 4.72% 5.17% 7.16%
1 year 7.53% 8.54% 11.58%
2 year avg 3.70% 7.76% 7.36%
3 year avg 4.43% 4.21% 7.33%
4 year avg 7.79% 5.73% 10.04%
5 year avg 9.34% 6.63% 12.38%
10 year avg 6.03% 5.10% 7.74%
15 year avg - 5.72% 6.35%
20 year avg - 5.77% -
since inception 4.31% - -

2017 5.49% 7.67% 8.92%
2016 0.66% 4.86% 2.21%
2015 17.06% 3.08% 18.44%

3 year risk 8.26 6.01 7.76
3 year beta 1.03 0.53 1.00
*Blend: 60% MSCI World, 40% BC Glo Agg

那么，对于个人，我们如何做这样一个类似得表格，每月可以监管和评估我们自己的投资组合的业绩和性能？下面，以我自己的经验，介绍一个简单的ECELL表格。可以一目了然的比较投资组合的表现以及同标准指数的比较。

在EXCELL 或NUMBERS做这样一个表头：
Date Market values Inflow Outflow Net increase in Monthly Monthly Return 1+Monthly% YTD Return sharp risk 3 year beta 1m return % 3m return % 6m return % 1 year return% 3 year return % 5 year return % 7 year return % 10 year return % 15 year return % 20 year return % Since inception tsx monthly return TSX 3 Year risk US CHANGE RATE Note

说明：
第一列是日期，每月统计一次；
第二列是是投资组合的市值；
第三列：是当月流进资金；
第四列是当月流出资金；
第五列是 净增值；
第六列：月回报率；
第七列：第六列+100%；
第八列：YTD回报率；
第九列： sharp（3year 回报率/risk）；
第十列：3year risk；
第十一列：3 year beta；
第十二列：1M回报率，
。。。3M，6M，1Y，
3Y，7Y，10Y，15Y，
20Y回报率等余类推。然后就是TSX类似的数值，
每个月统计一次，是不是所有数值一目了然？

我是从05年开始系统统计数据的。用这个表格做几个图来说明如何评估投资组合的表现和性能：

第一个图是全部投资组合净资产增长情况。

第二个图是与TSX比较：

 

第三个图是3年risk与回报率的曲线。风险是不是下降趋势？说明投资分割趋向保守啦，回报率也趋于平稳。平均7.53%：

第4个图是sharp和beta。14年以前的sharp不好，之后有改进并趋于平稳，说明改进投资策略的效果显著。beta很低嘛，说明与大盘相关性低，很满意喔：

与TSX 1月份的数值比较

name/risk/ return/ sharp/ beta
tsx/7.43% / 5.9%/ 0.79/ 1/
jim/6.55%/ 7.95%/ 1.21/ 0.34/

喔漏了：jim（中文敲的结果：寂寞）基金的MER是0.9%，很低喔，比绝大多数加拿大基金的MER要低。因该属于global euqity之列，77%的股票和23%的非股票成分。只有4个基金（75%），3个股票（22%）

 

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