Brown 運動與Lévy 泛函分析 U 代以隨機過程X(t) X(t) 可想像為X 時間上之變化δX(t)對各時點獨立之更新過

来源: 于 2012-01-28 07:08:36 [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读：次

泛

函數微分。描述U(x) 變化的這個公式,

當

U 代以隨機過程X(t) 時, 從結果來

看

,X(t) 可想像為X 時間上之變化δX(t)

對各

時點獨立之更新過程所表示之隨機變分

方

程式之解,