fin01 投资者具有外生的随机收益流，面临不可完全对冲的风险，非完备市场:在非完备市场条件下，投资者的最优投资策略是卖空风险资

来源: marketreflections 于 2011-11-22 16:15:49 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (538 bytes)

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投资者具有外生的随机收益流，面临不可完全对冲的风险，因而市场是不完备的

，在非完备市场条件下，投资者的最优投资策略是卖空风险资产，且卖空额随着随机收益流波动率的增大而增加，随着风险资产波动率增大而减少

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