由于能量守恒的约束,我们观察到的物理化学时间序列一定是趋于稳态的。但是经济发展意味着不断投入更大的能量和资源,所以观察到的经济时

验经济科学面临哥白尼问题。我从一开始,就发现经济现象和物理化学现象的基本差别在非稳态。由于能量守恒的约束,我们观察到的物理化学时间序列一定是趋于稳态的。但是经济发展意味着不断投入更大的能量和资源,所以观察到的经济时间序列都有一个明显的增长趋势,加上貌似紊乱的波动或扰动。要用数学模型描述经济的增长与波动,首先要解决观察坐标的参照系问题,寻找合适的坐标变换或滤波器,把非稳态时间序列,变为稳态时间序列。这等价于经济学的哥白尼问题。宏观与金融经济学中不同流派的争论,都从参照系或滤波器问题开始。我立即发现:假如使用计量经济学流行的一阶对数差分滤波器,得到的经济学分量极像白噪声,也即有效市场理论依据的随机游走模型。但假如分离经济增长的长期趋势与围绕趋势的波动分量,则可能观察到混沌现象特有的螺旋状动态结构。我在1985年秋获得美国货币指数的低维(分形维度为1.5左右）经验证据,1986年建立可以解释低维奇怪吸引子的软边界振子模型。1985年10月我在布鲁塞尔国际会议上的报告,在物理学界引起广泛的关注,但在经济学界却引发极大的争议(陈平,2004)。