近代概率引论－－测度，鞅，随机微分方程 袁震东

来源: marketreflections 于 2009-04-08 17:54:01 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (689 bytes)
回答: Prieur du Plessis: fundemental 由 marketreflections 于 2009-05-03 16:37:45

近代概率引论－－测度，鞅，随机微分方程 袁震东
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【作　者】：袁震东编著
【丛编项】：系统与控制科学应用数学丛书
【装帧项】：19cm / 350页
【出版项】：科学出版社 / 1991.9
【ISBN号】：9787030024053 / 7030024052


本书内容包括测度空间，积分，各种收敛关系，Radon-Nikodym定理，条件数学期望，鞅和鞅收敛定理，鞅型序列中心极限定理，维纳过程和随机微分方程初步，以及近代概率论在控制中的某些应用。



很难得的一本书，起点很低，从测度讲，到鞅，到随机微分方程，讲得很清楚。
可以不先修实变，书里先介绍概率要用到的测度论知识，然后自然地推广到概率论中去。而且条件期望讲的也很好。

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