刘琦 距离交割日越远，两者之间的差价越呈现一种不确定的趋势

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，d2=d1-s t. T 8722;. ，N 为累计标准正态分布函数。 同理看跌期权价值为P= K*e. -r(T-t) .... 日，实际价值越接近于理论价值。距离交割日越远，两者之间的差价越呈现一种不确定的趋势。 .... 离到期日越远，这种差距越大。这种差距与标的资产的市场价格变化成反向变 ... Abstract: With the fast development of the option market in China, ...
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作者：刘琦