Levy稳定分布 刻划这种胖尾 正态分布“胖”

来源: marketreflections 于 2008-10-18 08:07:37 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (908 bytes)
回答: 天益 由 marketreflections 于 2008-09-27 09:40:43

截尾正态分布在计算和分析中非常不便，由于. 该分布的概率密度函数和标准正态分布 ... 因此，本文下面的讨论用正态分布来代替相应的截. 尾正态分布。 下面是截尾正态 ...
www.cos.org.cn/ebook2004/2004/2004/pdf/2004-1/20040101.pdf - 类似网页



传统的金融理论假定症券资产的价格变化服从正态分布或者对数正态分布，并且经常是在一个固定的时间标度内讲座价格变化的概率密度函数，近来的研究表明，证券资产的价格变化的尾巴比正态分布“胖”，为了刻划这种胖尾分布，研究不同时间标度概率密度函数之间的相似性，科学家们用Levy稳定分布来描述价格的变化，但发现尾巴又太胖，因此又引入了截尾Levy稳定分布，它克服了Levy稳定分布的弱点，价格变化多标度行为的发现是金融市场标度理论的一个最新的具有重要意义的进展，本文对这些最新进展进行了评述。 (共7页)

这种分布比正态分布的尾部要胖一些，即实际收益率呈现胖尾分布(Fat tail)的形态， ... 因此，曼特格纳和斯坦利提出用一种新的分布——截尾的列维(Truncated Levy)分布来 ...



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• 截尾正态分布曲线 标准差(b)偏斜度(c)陡峭度 (图) -marketreflections- ♂ 给 marketreflections 发送悄悄话 marketreflections 的博客首页 (395 bytes) () 10/18/2008 postreply 08:13:59

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