平均数相同,标准差未必相同标准差反映一个数据集的离散程度

计算股价波动率时出现的问题
悬赏分：0 - 提问时间2008-6-18 10:42 问题为何被关闭
请教大家下面这段话

历史波动率是使用历史的股价数据计算得到的波动率数值。计算方法为：首先从市场上获得标的证券在固定时间段上的价格（一般是每天的收盘价格或者均价）；然后，对于每个时间段，求出该时间段末的股价与上一时间段末的股价之比的自然对数；然后，求出这些对数值的标准差，再乘以一年中包含的时段数量的平方根，得到的即为历史波动率。

我的问题是, 有时候两个相临间隔的股价之比的自然对数是负值, 这种情况下怎么求标准差呢?

非常感谢
提问者： dianashzf - 助理 三级 答复 共 1 条
各数据偏离平均数的距离（离均差）的平均数，它是离差平方和平均后的方根。用σ表示。因此，标准差也是一种平均数

标准差是方差的算术平方根。

标准差能反映一个数据集的离散程度。平均数相同的，标准差未必相同
有时候两个相临间隔的股价之比的自然对数是负值, 这并不影响标准差的求取。