宋鸿兵：风险机制假设,违约率, 利率市场 窄区域内波动

来源: marketreflections 于 2008-09-23 10:26:06 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (557 bytes)
回答: 金融非线性网站 由 marketreflections 于 2008-07-23 16:42:51

主持人：很多朋友读过您那本《货币战争》，大多数人并不清楚您在美国工作过，您曾经历过风暴之前看起来很平静甚至繁荣的时期，那时候风暴已经在孕育之中。

　　宋鸿兵：没错，在05年06年的时候，在《货币战争》里面已经谈到债券(资讯,行情)会出问题的部分。我们提出这个风险，我们发现在整个风险机制上，实际上基于两个比较有问题的假设。认为长期而言，美国房地产市场违约率不会有大幅度上升，在一个窄的区域内波动。另外利率市场不会有剧烈抖动，基于这两个假设，所建立一整套机制，我们当时提出如果是经济学拐点，出现了大幅逆转现象，一旦违约率利率突变，整个这套东西就会产生后果。

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• 谢国忠：金融危机已演化成经济危机 -marketreflections- ♂ 给 marketreflections 发送悄悄话 marketreflections 的博客首页 (3059 bytes) () 10/30/2008 postreply 08:51:26

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