请教：第三国签证

不久前发过贴请教h4转f1回国签证问题。多谢各位指点，我决定按建议的去第三国签证。翻了一些老贴，还有几个问题想确认：

一、去墨西哥和加拿大哪个有利？

二、若去加拿大，我现在麻州，该选哪个城市的领馆？

三、大家说开车去不算进加拿大海关，是这样吗？

四、万一在加拿大被拒，是不是就不能回美国、一定得回中国再签？

麻烦您指教！先多多谢了！