如果从第3国入境，中途不回大陆

其实不需要大陆方面发什么通行证，只要有香港方面给出的签证就可以了。如果不放心，可以去你们所在国的中国大使馆／领事馆再办一个签注～～这是我过去问出的经验。
只要你是从中国大陆进入香港，一定要有国内公安局派出的文件，否则香港（作为低一级的行政单位）单方面的入境许可是不被大陆方面认可的。